지난해 외국인 채권보유 '사상 최대'..고금리‧환율하락 영향

[파이낸셜뉴스] 지난해 외국인의 한국 채권 보유액이 사상 최대 수준이었던 것으로 집계됐다. 국가 신용등급에 비해 금리가 높고 환율 등이 우호적이었던 덕분이다. 지난해 채권발행 규모는 코로나19에 따른 재정확대 등의 영향에 전년 대비 23% 이상 증가했다.

11일 금융투자협회가 내놓은 '2020년 장외채권시장 동향'에 따르면 지난해 외국인의 국내채권 보유잔고는 전년(123조9000억원) 대비 26조2000억원(21.1%) 늘어난 150조1000억원이다.

금투협 관계자는 "국가 신용등급 대비 높은 금리, 환율 하락 및 재정거래 유인 지속 등으로 외국인의 국내채권 보유잔고가 증가했다"며 "외국인은 국채를 37조9000억원, 통안채는 28조9000억원 등 총 73조원 순매수했다"고 설명했다.

코로나19 영향에 재정 확대 및 기준금리 인하가 이뤄지면서 국채와 금융채 및 회사채 발행이 크게 늘었다. 지난해 채권발행 규모는 전년대비 23.2%(158조9000억원) 증가한 844조7000억원을 기록했다.

국채는 추경 확대에 따른 적자국채 증가로 전년 대비 43.8%(72조6000억원) 증가한 238조3000억원이 발행됐고, 통안채는 1.4%(2조원) 늘어난 144조1000억원이 발행됐다.

금융채는 코로나19로 인한 정책자금 지원 증가로 특수 은행채 발행이 큰폭으로 증가하면서 전년 대비 23.0%(44조2000억원) 늘어난 236조1000억원이 발행됐다.

회사채는 우량 기업들의 예비적 자금조달 수요가 크게 증가하면서 전년 대비 6.7%(6조1000억원) 증가한 97조8000억원이 발행됐다.

수요예측 참여금액은 일시적인 신용경색과 우량물 위주 발행이 집중되면서 전년 대비 34조3000억원 감소한 116조9000억원, 참여율은 전년 대비 78.7%포인트 감소한 320.3%를 기록했다.

AA등급 이상 회사채의 수요예측금액은 전년 대비 2조원 증가한 28조5000억원이며, 참여율은 348.1%로 전년 대비 51.9%포인트 감소했다.

상반기 채권금리는 코로나19에 따른 성장률 급락 및 신용경색 우려로 급등했다가 점차 기준금리 인하, 채권시장안정대책 등으로 하향 안정되며 하락했다. 하반기에는 코로나19 재확산에 따른 경기회복 둔화 우려, 적자 국채발행에 따른 수급 우려, 미국 대선 불확실성 증가, 성장률 상향 전망과 연말 코로나19 백신 공급 개시 등으로 중장기 금리 상승폭이 커졌다고 금투협은 분석했다.

한편, 장외 채권 거래량은 발행규모 증가와 변동성 확대 등으로 전년 대비 17.6%(812조8000억원)늘어난 5428조5000억원이었다. 금융채와 국채, 통안채, 특수채는 전년 대비 각각 36.3%(337조3000억원), 12.1%(269조9000억원), 9.7%(90조9000억원), 35.3%(76조9000억원) 늘었다.

CD 발행금액은 코로나19 팬데믹 사태 등으로 시중은행의 발행이 감소하면서 총 23조7000억원(174건)으로 전년 대비 21.3%(6조4000억원) 감소했다. 지난해 말 기준 CD금리는 기준금리 2차례 인하 등으로 전년 동기 대비 87bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 0.66%를 기록했다.

QIB대상증권은 전년 대비 8종목 감소한 27개 종목이 등록됐고, 등록금액은 4000억원원 감소한 10조9000억원이었다.

map@fnnews.com 김정호 기자

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